- Analytici EOS hodnotia portfóliá nezabezpečených pohľadávok v celej Európe a vytvárajú základ pre investičné rozhodnutia.
- Komplexné modely štruktúrujú milióny dát, zoskupujú pohľadávky a vytvárajú spoľahlivé prognózy.
- Okrem dát zohrávajú dôležitú úlohu skúsenosti z trhu, lokálna expertíza a historická výkonnosť.
Na prvý pohľad pôsobí dátový balík nenápadne: dlhý Excelový zoznam obsahujúci milióny dátových bodov. Každý riadok predstavuje nesplatenú pohľadávku od dlžníka v omeškaní. Pre Malteho Janzena tu začína analýza – analýza, ktorá môže viesť k investičným rozhodnutiam v hodnote miliónov.
Od roku 2025 je zodpovedný za divíziu Unsecured Investments v EOS. Spolu s tímom úverových a dátových analytikov hodnotí portfóliá ponúkané bankami naprieč Európou. Jeho odbornosť spočíva v investíciách: získal doktorát v oblasti investičného rozhodovania a pracoval v M&A poradenstve aj v korporátnom sektore v Hamburgu.
Naše modely nám umožňujú simulovať široké spektrum scenárov a identifikovať faktory s najväčším vplyvom na portfólio.
Anatómia portfólia
„Analyzujeme balík pohľadávok a vytvárame obchodný plán. Na jeho základe odporúčame nákupnú cenu vedeniu EOS,“ vysvetľuje Malte. EOS ročne hodnotí 500 až 600 portfólií vo viac ako 20 európskych krajinách.
Proces začína, keď banka ponúkne portfólio na predaj. Národné spoločnosti EOS získajú anonymizované dáta a vypracujú detailnú analýzu.
Dôležitý je aj kontext: ako dlho je pohľadávka po splatnosti, aké kroky boli podniknuté a aká je štruktúra klientov. „Ak poznáme predajcu, vieme presnejšie posúdiť kvalitu.“
Od dát k prognózam
Vzhľadom na obrovské množstvo dát by manuálna analýza každej pohľadávky bola nemožná.
„Začíname identifikáciou kľúčových charakteristík a zoskupovaním pohľadávok,“ vysvetľuje Malte. Používajú sa matematické a štatistické metódy, ako aj modely strojového učenia.
Na základe rozsiahlych historických dát tieto modely simulujú vývoj jednotlivých skupín pohľadávok v čase.
Do analýzy sa zahŕňajú aj ďalšie faktory, ako zmeny regulácie alebo makroekonomické trendy.
„Naše modely nám umožňujú simulovať široké spektrum scenárov. Pomáha nám to identifikovať najdôležitejšie faktory a určiť, na čo sa zamerať pri spracovaní.“
Ani najpokročilejšie modely však nenahradia odborné znalosti. Členovia tímu majú dlhoročné skúsenosti a spolupracujú s lokálnymi expertmi. „Tí poznajú trhy a dokážu lepšie interpretovať trendy.“
Ak je investičné rozhodnutie pozitívne, analýza pokračuje. Výkonnosť portfólia sa sleduje a porovnáva s prognózami. Odchýlky sa analyzujú a zapracovávajú do modelov. „Tieto poznatky integrujeme do našich nástrojov, čím neustále zlepšujeme proces oceňovania.“
Kontaktujte nás a dozviete sa viac o predaji a oceňovaní pohľadávok.
Carina Bonde
Corporate Communications & Marketing
Telefón: + 49 173 2979331
Preskúmajte viac od EOS
